股票供给增多？
我做过一个简单的模型，来模拟股市中的“供给”因素对股价的影响；并据此开发了一个简易的APP——【股海淘金】，在iPhone上可以搜到，里面详细记录了每个交易日供 给因素的变化和对冲策略的表现情况。
这个模型简单到我难以相信它会有效。因为其假设条件太过简单。比如，它假定了，投资者对于未来股票价格走势的判断是完全一致的（这显然是不可能 的），并且他们买入和卖出股票的时间是完全错开的（这也是不可能的）。但这个模型却奇迹般的准确地反映了从2010年1月至今，沪深300指数的每日走势变化。
下面我将这个简单得令人难以置信的模型记录下来，以供大家参考。 因为，如果你理解了模型的理论基础，那么你会知道，其实市场上很多所谓的“理论”都是建立在类似这样的简单假定上的。而且这些假定往往都很合理，以至于你很难去质疑它的有效性。
同样，当你掌握了这些简单假定的原理后，你也可以轻易地构建出更多的符合逻辑的“理论”。 而这些“理论”都可以通过模型来检验其有效性。 当然，我建立的这个模型有一个巨大的缺陷——它只适用于描述股票的价格行为。至于其它诸如量化择时、选股，甚至策略的回测，都需要建立在一个比这个模型复杂无数倍的数据分析和计算基础上才能进行。但我仍然希望这个模型能给大家带来一些启发，让大家对“供给”这一股市中看似神秘的因素有进一步的了解。 需要指出的是，这里提到的“供给”是指基于历史统计结果的“宏观概率”，而不是“个股内幕交易”等可探知的具体事实。所以，“供给”实际上是一种市场行为学的范畴。